发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

华创 >详情

标的证券、可充抵保证金证券范围及折算率、保证金比例、最低维持担保比例的确定及调整方法与程序 

发布时间:2015-04-30来源:本站原创

 

  一、标的证券的确定

公司在证券交易所公布的标的证券范围内,将满足以下条件的证券确定为标的证券:

1、符合下列条件的股票:

(一) 在交易所上市交易满三个月;

(二) 流通市值不低于8亿元;

(三) 股东人数不少于4000人;

(四) 在过去3个月内没有出现下列情形之一:日均换手率低于基准指数日均换手率的20%,且日均成交金额小于5000万元;日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过4%;波动幅度达到基准指数波动幅度的5倍以上。

(五) 股票发行公司已完成股权分置改革;

(六) 股票交易未被实行特别处理;

(七) 连续停牌未超过30个交易日;

(八) 公司规定的其他条件。

2、符合下列条件的交易所交易型开放式指数基金:

(一) 上市交易超过三个月;

(二) 近三个月内的日平均资产规模不低于20亿元;

(三) 基金持有户数不少于4000户。

投资顾问业务部依据交易所标的证券及可冲抵保证金证券制定了《标的证券保证金比例和可充抵保证金证券折算率测算方案》。建立了标的证券保证金比例及可充抵保证金证券折算率测算模型,对标的证券保证金比例及可充抵保证金证券折算率的确定提出建议。

二、信用交易部负责根据投资顾问业务部出具的报告,结合融资融券业务发展、业务风险等情况,对标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的进一步调整提出建议,并对公司标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的相关信息进行公告。

三、标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率确定方案:

 (一)投资顾问业务部根据证券品种的基本情况(如财务状况、行业地位)、市场表现(如流动性、波动性)、行业环境、估值水平、成长性、近期市场表现等因素,研究并建立标的证券保证金比例及可充抵保证金证券折算率估算模型,同时拟定标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率计算标准;

 (二)投资顾问业务部根据计算标准,在证券交易所公布的标的证券名单基础上,计算标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率;

 (三)信用交易部在投资顾问业务部计算标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率的基础上,根据交易所公布的标的证券保证金比例、可充抵保证金证金折算率,以及客户潜在需求、融资融券交易情况、业务风险情况对标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率进行调整并确认,之后报经纪管理委员会(以下简称“经管会”)审批;

 (四)经管会审批通过后生效。

四、投资顾问业务部按下述方法和步骤对标的证券保证金比例及可充抵保证金证券折算率进行调整:

 (一交易所发布关于标的证券公告时投资顾问业务部根据标的证券保证金比例调整方案,负责对公司标的证券保证金比例进行调整; 

 (二)交易所发布关于可充抵保证金证券及其折算率公告时,投资顾问业务部根据可充抵保证金证券折算率调整方案,负责对公司可充抵保证金证券折算率进行调整;

 (三)投资顾问业务部跟踪标的证券可充抵保证金证券的价格,对出现异常波动的证券进行分析对是否需要调整证券范围及折算率作出判断;

 (四投资顾问业务部跟踪标的证券可充抵保证金证券的基本面情况包括但不限于可能价格大幅下跌可能被特别处理和可能影响其上市地位等如发现这些情况发生重大变化造成可充抵保证金证券面临风险则对是否需要调整证券范围及折算率作出判断;

 (五)投资顾问业务部应关注其他可能造成标的证券、可充抵保证金证券面临风险的情形,如交易量急剧萎缩等,并视分析结果确定是否需要调整证券范围及折算率。

五、每年上市公司年度和中期财务报告公布截止日期后的10个交易日内,信用交易部、投资顾问业务部对标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率进行一次全面检查和调整,由信用交易部拟定调整方案并报经管会审批后公示。

六、投资顾问业务部每月根据证券走势、公司情况、行业状况、流动性等情况提出对标的证券保证金比例、可充抵保证金证券折算率的调整意见。信用交易部根据意见拟定调整方案并报经管会审批后公示。

七、 标的证券名单、可充抵保证金证券名单和折算率的调整流程分别如下:

 1、证券交易所公布的原标的证券调出、原可充抵保证金证券调出、相同券种折算率下调的,信用交易部根据交易所公告及时进行调整;

 2、证券交易所公布的标的证券名单、可充抵保证金证券名单新增券种,相同券种折算率上调的,信用交易部通知投资顾问业务部及时就交易所调整内容出具意见,并根据融资融券交易情况、业务风险情况,结合投资顾问业务部意见,形成调整建议,报经管会审批通过后执行。

3、标的证券暂停交易或终止上市情形的处理

(1) 标的证券终止上市情形的处理

① 融资买入证券终止上市情形的处理

融资买入证券进入终止上市程序的,客户已了结相关合约债务的,可申请将有关证券从其信用证券账户划转到其普通证券账户中,但客户仅能转出维持担保比例超过300%的部分。退市登记等相关手续按照中国结算公司规定执行。

如客户未发出担保证券返还指令,退市时客户信用交易担保证券账户中仍有相关证券的,中国结算公司向证券发行人或其清算组交付的证券持有人名册上,相关证券仍以“华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”的名义登记。客户日后需凭信用证券账户的明细数据自行通过公司主张权利。

② 融券卖出证券终止上市情形的处理

客户融券卖出证券公告终止上市的,客户应自终止上市公告发布之日后二个交易日内了结该笔融券合约并归还证券。否则,公司有权在相关证券终止上市公告发布之日后第三个交易日对客户进行强制平仓,强制平仓范围以发布公告的客户所欠公司证券为限。

(2) 标的证券暂停交易特殊情形的处理

客户融资买入或者融券卖出的证券暂停交易,且交易恢复日在该笔融资、融券合约到期日之后的,融资融券的期限可以顺延,但顺延期限与暂停交易前已计算的期限合计不得超过六个月。

上述债务清偿期限的顺延不受授信期届满的影响,但授信期届满后客户不得新增其他融资融券交易。顺延期限届满当日,客户应足额清偿债务。融券债务因暂停交易无法买卖的,客户应以现金形式偿还,其中融券市价按照公允价值计算:

a.暂停交易证券为沪深300指数成分股的,客户应偿还的金额,由公司根据沪深300指数同期涨跌幅调整该证券的估值,并按调整后的估值确定,具体计算公式为:

现金偿还金额=暂停交易前一交易日收盘价×(当日沪深300指数收盘价/暂停交易前一交易日沪深300指数收盘价) ×融券剩余数量

b.暂停交易证券非沪深300指数成分股的,客户应偿还的金额,由公司根据相应中证协基金行业股票估值指数的同期涨跌幅调整该证券当前市价,并按调整后的估值确定,具体计算公式为:

现金偿还金额=暂停交易前一交易日收盘价×(当日中证协基金行业股票估值指数收盘价/暂停交易前一交易日中证协基金行业股票估值指数收盘价)×融券剩余数量

 4、投资顾问业务部及时根据上市公司的风险情况,出具对单一证券的调整建议,经信用交易部报经管会审批通过后执行。

八、最低维持担保比例的确定与调整方法和程序

(一) 维持担保比例:是指甲方担保物价值与其融资融券债务之间的比例。

(二)其计算公式为:维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值总和)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用)×100%

(三)最低维持担保比例的确定:130%

(四)最低维持担保比例参照交易所标准和市场情况的变化进行调整,并及时公示。

九、信用交易部对以下情况及时进行信息公示;

 (一)标的证券名单及其变动情况;

 (二)可充抵保证金证券名单及其变动情况;

 (三)可充抵保证金证券折算率及其变动情况;

(四)最低维持担保比例及其变动情况。

十、信息公示的渠道包括但不限于公司网站公告、融资融券外围系统公告、分支机构营业场所张贴。

信息公告内容的生效日以具体公告中公布的生效日为准。

 



客服热线(交易日8:30-21:00) 4008-6666-89 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台