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老司机带你玩国债逆回购 

发布时间:2018-02-02来源:华创证券

 

一、什么是国债逆回购?   国债逆回购本质是一种短期贷款,通俗讲,就是将资金通过国债回购市场拆出,即融出方把钱借给别人,获得固定利息;而融入方用国债作抵押借入资金,到期还本付息。目前,沪深两市逆回购品种各有9个,品种与代码见下图。  

二、国债逆回购品种

三、交易门槛

国债面额每张为100元,国债逆回购的最小交易单元为1手,1=10

四、如何操作

A.打开行情软件,可以看到如图所示报价,其中最重要的要素

1.现价:为实时年化利率。现价高低,即为利率高低,非价差变动;盘中红绿变动也无亏损风险,本金安全。

2.实际占款天数:当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。

B.打开交易软件,选择【卖出,输入代码、价格、数量,点击【融券下单

 

1、融券价格:融券表示“借出”,非做空。价格(即利率)可手动填写、挂单,如果预测该价格将走高,可以稍向高报价,但能否成交要看价格走势。 2、融券数量:1=1000 3、到期后,资金自动回款,不用做交易,比如做7天逆回购,则在T+7日,客户资金可用,T+8日可转帐。 

  五、收益计算 上交所逆回购实得收益= 资金*交易价格(即利率)/365*实际占款天数- 本金*佣金费率 深交所逆回购实得收益-=资金*交易价格(即利率)/365*实际占款天数- 本金*佣金费率   【举例一】10万元本金,周二做1天上海债券逆回购(实际占款天数1天),利率10% 实得收益= 100000*10%/365*1 – 100000*0.01‰  = 27.4-1=26.4   【举例二】10万元本金,周四做1天上海债券逆回购(实际占款天数3天),利率10% 实得收益= 100000*10%/365*3 – 100000*0.01‰  = 82.19-1=81.19  



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